趋势交易系统的深度见解【系统干货】

1市场的不确定性

在自然界和社会生活中,总共有两种现象,即确定性现象和随机现象。确定性现象是在有结果之前我们已经就可以准确预言其结果的现象。

例如:“在标准大气压下,你将水加热到100度时,水必然沸腾”,属于确定性现象。随机现象是在有结果之前我们不能准确预言其结果的现象。例如:“掷一枚硬币,到底是正面朝上,还是反面朝上”,结果不能事先确定。

金融市场在判定市场方向时,属于随机现象,基本事件的总数为3——上升趋势、下降趋势和横向整理,其各自概率

P(上升)=P(下降)=P(横向整理)=1/3

所以,在交易过程中,没有任何人可以确保100%上升或下跌概率事件的发生。

市场有三种趋势——上升趋势、下降趋势和横向整理,我们在任何一个时间点都无法回避这三个方向。

 

 

如果我们有办法排除上升趋势,或排除下降趋势,我们就非常容易地制定买卖计划,市场的买卖方向就有了唯一性,要么买入,要么卖出。

在技术分析中,趋势可以说是绝对核心的内容。技术分析使用的全部工具,诸如支撑阻挡水平、价格形态、移动平均线、趋势线等等,其唯一的目的就是帮助我们估量市场趋势,从而顺应趋势交易。“趋势是我们的朋友”,“顺势而为”这些老话都是讲的这个道理。

2什么是趋势

一、趋势的定义

简单的说,趋势就是市场运动的方向,在通常的情况下,市场不会朝某一个方向直来直去,市场运动的特征表现为震荡前行,酷似一系列前赴后继的波浪,具有明显的峰和谷。

所谓趋势就是这些波峰和波谷依次上升或下降的方向。

我们把上升趋势定义为:

 

一系列依次上升的波峰和波谷;换句话说,在某一周期内,市场价格不断突破前一浪的高点,创出新高,在回调过程中却不跌破前一浪的低点的过程,就是上升趋势。

我们把下降趋势定义为:

一系列依次下降的波峰和波谷;换句话说,在某一周期内,市场价格不断跌破前一浪的低点,创出新低,在反弹过程中却不能升破前一浪的高点的过程,就是下降趋势。

把横向趋势定义为:一系列横向伸展的波峰和波谷。横向趋势也叫无趋势。

 

 

二、趋势的特征

1)趋势有三种级别:

趋势分为主要趋势,次要趋势,短暂趋势三种类型,我们在谈论趋势的时候必须清楚界定的级别。

 

 

2)种类可以唯一确定:

市场无论在如何运动,我们都可以判断市场处于何种趋势之中,不是上升趋势,就一定是下降趋势或横向趋势。例如下图是EUR/USD从2009年3月到7月的走势图,其中任何部分我们都可以界定趋势。

 

 

3)趋势相对稳定:

一个趋势一旦形成,需要足够的力量才能改变这个趋势的方向,趋势往往沿着原方向向前发展。

以下是EUR/USD在2009年5月初突破阻挡水平,形成的上涨趋势一直延续到6月份,形成一个头肩顶形态才宣告终止,上涨空间达1400多点。

 

 

正是由于趋势具有以上三个性质,我们才能跟随趋势,制定科学有效的交易策略。

三、支撑阻挡,趋势线与通道

1、支撑阻挡:

在前面关于趋势的讨论中,我们说价格运动是由一系列波峰和波谷构成的,它们依次升降的方向决定了市场的趋势。

现在我们就来给这些峰和谷适当地命名,同时也引入支撑和阻挡两个概念。在图表中的某个价格水平或者某个区域买方力量强大,足以抵抗卖方的压力,价格能够在此位置停止下跌,回头向上运行,则我们将这个价格水平或区域称为支撑。趋势中的谷一般扮演了支撑的角色。

阻挡,也是指某个价格水平或者某个区域,在此位置卖方力量强大,限制了买方向上拓展价格空间,于是价格转头向下。行情中的峰一般形成后市中阻挡位置。

 

在上升趋势中,阻挡水平意味着上升势头将在此处稍作休息。但此后它迟早会被向上穿越。而在下降趋势中,支撑水平也不足以长久地撑住市场的下滑,不过至少能使之暂时受挫。为了完整地理解趋势理论,我们必须切实领会支撑和阻挡这两个概念。

如果上升趋势要持续下去,每个相继的低点(支撑水平)就必须高过前一个低点。每个相继的上冲高点(阻挡水平)也非得高过前一个高点不可。

在上升趋势中,如果新的一轮调整一直下降到前一个低点的水平,这或许就是该上升趋势即将终结、或者至少即将蜕化成横向延伸趋势的先期信号。如果这个支撑水平被击穿,可能就意味着趋势即将由上升反转为下降。

2、趋势线:

趋势线是分析趋势最有效的工具之一,正确地绘出上升趋势线和下降趋势线,是决定你是顺势交易还是逆势交易最关键的因素。

 

上升趋势线是沿着相继的向上反弹低点(波谷)连接而成的一条直线,位于相应的价格走势的下侧。

下降趋势线是沿着相继的上冲高点(波峰)连接而成的一条直线,位于相应的价格走势的上侧。趋势线的画法有很多种,每个人的画法又不尽相同,不管是业余还是专业的交易员,在绘制趋势线的方法上缺乏一致性。

但有两点大家的观点是一致的:

1)趋势线应该尽量正确地反映价格的趋势,也就是它必须遵循道氏理论的精髓,既趋势的定义;

2)趋势线对实际交易有参考价值,可以协助我们在交易过程中实现盈利。

下图是AUD/USD2009年3月份至今形成的趋势,我们画出的趋势线如下:

3、通道线:

通道线又称管道线,折返线等等,是趋势线技术的另一个方面的应用。在有些情况先,价格趋势稳定的局限在两条平行线之间——其中一条为基本的趋势线,另一条便是通道线:

通道线的作法相对简单,我们将趋势线平移,与价格的折返点相切,便得到了通道线。如果交易员能够及时的分辨通道线,在趋势交易过程中是有利可图的。

 

下图是GBP/USD在2009年9月份形成的一个上升通道,应该注意到图中圆圈部分的价格折返,交易员可以通过管道现及时的发现价格调整折返的位置,从而制定交易策略。

3趋势交易法的假设

在趋势交易法中,我们利用价格突破,通过定义中的趋势线排除上升趋势或下降趋势的过程中,做出如下假设:

假设1:

如果价格突破了趋势线,确认之前的上升趋势(或下降趋势)已经结束。预示之前上升趋势(或下降趋势)将发生改变。但是值得注意的是,我们只能确定之前的趋势将发生改变,根据我们之前的不确定性的观点,未来价格发展的方向仍然有上升,下降,横向三种可能。
 


 

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